X指数期货多头头寸，然后伪造等量空头对冲指令，结算日期设为T+3（超过监控周期），用脚本删除原始交易日志的时间戳。
经过他的一番操作后，在法兴银行的风控系统中，显示这笔交易的风险敞口却仅仅28万欧元，跟真实的风险5000万欧元比起来，偏差率178倍。
而且，科维尔的这次操作，法兴银行却是一直未发现！
为逃避头寸监控，科维尔还开发出了一种“交易分形”手法：将单笔10亿欧元的交易，拆解为500笔200万欧元指令。
再利用法兰克福（15:30）、巴黎（17:30）、米兰（17:40）三地交易所的结算时差，在结算系统中制造“已对冲”的假象。
如此操作下来，只过了一年，截止到06年6月份的时候，科维尔手里管理的名义头寸，就突破120亿欧元，但在他的合规报表里，却显示净敞口仅为800万欧元，……
06年全年，法兴银行的风控部门，收到关于科维尔的警报就多达67次，但却全部被归为了“系统误报”。
这是一个很神奇的现象，……
07年1月份，科维尔的直属上司离职，由于一直没有新负责人上任，交易部门在长达三个月的时间里，失去了有效的监管，这让科维尔更加的肆无忌惮起来。
此后，漂亮国的次贷危机，开始显露苗头，科维尔认为，因为漂亮国跟欧洲的关系，这场次贷危机的风，早晚会吹倒欧洲，欧洲股市必然要被拖累。
所以，他又开始疯狂建立空头头寸，做空欧洲各主要股市。
科维尔赌欧洲的股市会暴跌，可欧洲的股市就是不跌，科维尔仿佛铁了心一样，欧洲股市不跌，他也不平仓，反而还不断的加仓。
从一月份的8.5亿欧元，到二月份的26亿欧元，再到七月份的280亿欧元，科维尔仿佛就跟欧洲股市杠上了似的，……
在这期间，法兴银行交易部门的新领导上任了。
为了避免他的违规操作被发现，同时也是为了掩盖自己巨额的风险敞口和交易亏损，科维尔开始捏造虚假的交易记录。
刚才说过，他既熟悉法兴银行的风控流程，同样又是一个电脑高
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