后，穆王并未停下扩张的脚步，而是继续东进，率领大军抵达九江（今江西九江一带），进一步扩大了西周在东南地区的影响力。
周穆王最富传奇色彩的经历，莫过于他的西行巡游。西晋时期，汲冢古墓出土的《穆天子传》（又称《周王游行记》），以编年体的形式，详细记载了穆王西行巡游的历程。这部典籍虽掺杂了大量神话色彩（如穆王与西王母会面的情节），但结合考古发现与地理考证，其记载的核心路线与事件具有一定的真实性，为我们还原了西周时期一次规模宏大的“跨国旅行”。
穆王西行的背景，与他“探索未知、彰显周威”的雄心密切相关。经过初期的整顿与军事扩张，西周王朝国力强盛，穆王不仅希望通过西行“震慑西方诸侯与游牧部落”，还渴望探索“中原之外的世界”，寻找传说中的“西王母之国”与“昆仑仙境”。此外，西行也带有一定的“经济目的”——西周的青铜资源虽主要依赖南方的铜绿山，但西方的玉石、良马等资源也极具价值，穆王希望通过西行建立与西域部落的贸易联系，获取稀缺资源。
为确保西行顺利，穆王进行了充分的准备：他任命造父为“御夫”（驾车官），造父是当时最著名的善御者，驯养了八匹日行千里的骏马（即“穆王八骏”：赤骥、盗骊、白义、逾轮、山子、渠黄、华骝、绿耳）；同时组建了一支由宗室贵族、士兵、工匠、史官组成的庞大队伍，携带大量的丝绸、青铜礼器、粮食等物资，作为“馈赠品”与“交换品”。
根据《穆天子传》记载，穆王的西行之旅始于西郑（今陕西华县），历时约两年，足迹遍布今陕西、河南、山西、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、新疆等省区，甚至跨越昆仑山脉，抵达中亚地区，堪称“古代旅行史上的壮举”。其主要经历可分为以下几个阶段：
穆王从西郑出发，沿渭水西行，经今陕西宝鸡、甘肃天水，进入宁夏境内，随后北上至河套地区（今内蒙古鄂尔多斯一带）。此处是犬戎与其他游牧部落的交汇处，穆王在此与当地部落首领会面，赠送丝绸与青铜礼器，换取良马与皮毛，并与部落达成“互不侵扰”的
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